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Estrategia de Trading Opción para la Unión Presupuesto 2015 Indian Unión Presupuesto será presentado el 28 de febrero de 2015. y como se comenta en el post anterior Nifty permanece en una amplia gama de modo que hay una oportunidad para el comercio de opciones Nifty Y la oportunidad podría llegar a ser muy prometedor. ¿Cuál será el mercado presupuesto dirección posterior que no sabemos lo que su mejor tomamos una posición que es completamente independiente de la dirección del mercado y, posiblemente, hacer dinero con ello. A pesar de que no tienen una idea de la dirección que, históricamente, el cambio máximo en Nifty partir de la fecha de presupuesto para la próxima fecha de caducidad es bastante decente en cualquier dirección. Así que bastante podemos asumir que el presupuesto posterior movimiento va a ser grande como siempre lo es. Así que vamos a discutir la Estrategia Opción Estrategia zancudo Largo Una estrategia straddle largo es cuando usted compra una opción de venta y una opción de compra de la misma caducidad y, al mismo huelga. Como la mayoría de los inversores minoristas preferirán negociar la opción de ruta para el comercio (No deben negociar, pero aún no pueden resistir la tentación de no negociación 😉).Yeah, offcourse, podría haber una pérdida. No hay nada llamado 100% de probabilidad de beneficio en el mercado de valores. Pero, sin duda podemos identificar estrategias con pérdidas mínimas oso y con un buen potencial de ganancia. Lo anterior representa la expansión Voaltality y rango Nifty ha sido testigo en el pasado 18 Presupuesto session. Just yendo al número escarpado su aspecto alucinante. Así que deja pérdidas son visita obligada para los comerciantes de día Presupuesto. Los comerciantes que son el corazón débil y no pueden digerir la pelea de la volatilidad que se van a presenciar simplemente mantenerse alejado de mercado. Así Siguiendo Estrategia opción se puede utilizar para jugar el día Presupuesto: Una larga straddle es lo mejor de ambos mundos, ya que las opciones de compra da usted se beneficia si Nifty sube y las opciones de venta le da beneficio si Nifty se cae en un precio de ejercicio en particular. Pero esos derechos no son baratos, porque como ven el día más cerca Presupuesto Volatilidad implícita de las opciones Nifty subirá que a su vez aumentará el precio de las opciones. Tan pronto como el evento ha terminado la IV bajará drásticamente y habrá gran caída en la Opción Premium. El objetivo es sacar provecho si la acción se mueve en cualquier dirección. Típicamente, un straddle se construirá con la llamada y poner en el dinero-es decir. Supongamos Nifty se cotiza a 9.000 por lo trader voluntad ojo en 9100 Call y Put 9100. La compra tanto una llamada y una opción de venta aumenta el costo de su posición, especialmente para una población volátil. Así que vas a necesitar un columpio precio bastante significativa sólo para cubrir los gastos. Opciones largo pórtico son de beneficio ilimitado, riesgo limitado (riesgo de perder todo el capital, si apropiada stoploss no se mantienen) las estrategias de comercio de opciones que se utilizan cuando el comerciante opciones cree que los valores subyacentes experimentarán una importante volatilidad en el corto plazo. Beneficio de cálculo: Precio del Subyacente Precio de Ejercicio de Long Call Net prima pagada Precio de Ejercicio de Long Put Precio de la prima neta subyacente pagado Cálculo Pérdida: Pérdida Max = Net premium comisiones pagadas + Pagado Pérdida Max se produce al precio del Subyacente = Precio de Ejercicio de Long Call / Put Puntos de equilibrio Alto Punto de equilibrio = Precio de Ejercicio de Long Call Net + prima pagada Bajo Punto de equilibrio = Precio de Ejercicio de Long Put prima neta pagada Vamos a discutir con un ejemplo Supongamos Nifty se negocia en 9000. Un comerciante de opciones entra en una larga straddle comprando un marzo 9100 PE para Rs 120 y marzo de 9000 de la CE para Rs 160. El débito neto para el comerciante es más de 280 Comisiones (120 160), se trata de la pérdida máxima para el comerciante por lote. La posición será rentable si Nifty cambia en más del 4% en la fecha de caducidad. Nifty se cotiza a 8.700 al vencimiento en marzo. la Marcha 9100 Llamar expirará sin valor, pero el de marzo 9100 Put expira en el dinero y tiene un valor intrínseco de Rs 400. Restando el débito inicial de 280, el comerciantes straddle largo lucro viene a Rs 120. Nifty se cotiza a 9.400 al vencimiento en marzo. la Marcha 9100 Llamar expirará en el precio y tiene un valor intrínseco de Rs 300, pero el de marzo 9100 Put expira sin valor. Restando el cargo inicial de 280, el comerciantes straddle largo lucro viene a Rs 20. Vencido marzo si Nifty sigue cotizando a 9,000. tanto el de marzo 9100 put y la convocatoria de marzo de 9100 expiran sin valor y el largo comerciante straddle sufre una pérdida máxima que es igual a la de débito inicial de Rs 280 llevado a entrar en el comercio. Durante los comerciantes su no hay regla del pulgar que necesita para mantener la posición hasta la caducidad, incluso antes de la expiración si comerciante está viendo ganancias en la posición puede salir del comercio. Comercio con sólo el 1.2% de su capital comercial con esta estrategia, de Protección de capital es más importante para el comerciante.